ЧеркизБ1P5

Altı ay boyunca karlılık: 1.1%
Kategori: bonds.types.2

Kârlılık tablosu

Vadeye kadar getiri tablosunun karşılaştırılması ОФЗ 26230

Vadeye kadar getiri

  • Mezhep: 1000 rub
  • Nominal değerin fiyatı yüzdesi: 93 %
  • NKD: 8.72 rub
  • Vadeye kadar getiri: 21.63%
  • Kupon getirisi: 9.95%
  • Mevcut kupon getirisi : 10.7%
  • Yeniden yatırımla kuponların mevcut getirisi: 11.14%
  • Kupon: 24.81 rub
  • Kupon yılda bir kez: 4.01

Seviye

  • Kalite: 6.67/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Likidite endeksi: 10/10
    Li = (Ltaban - min(Ltaban)) / (maks(Ltaban) - (min(Ltaban))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, burada
    Li - likidite endeksinin nihai değeri
    𝑉𝑖 - i'inci enstrümanın önceki 30 işlem gününe ait ortalama günlük işlem hacmi
    𝑉 - önceki 30 işlem günü için tüm enstrümanlar için ortalama günlük işlem hacmi
    Li = (1.456258072842 - 0.88928706075398) / (1.1277404443826 - 0.88928706075398)

Kredi notu

  • Kredi notu Акра: A+(RU)
  • Kredi notu Эксперт: ruA+
  • Kredi notu Moody: Ba3

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z-Score = 1.2 * 0.62 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 1.43 + 0.79 = 2.7482

Evstropov endeksi

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
burada Y hesaplanan katsayıdır;
P = 1 / (1 + e-Y) - iflas davası açma olasılığı
Evstropov endeksi, Y = 0.25 - 14.64 * 0.08 - 1.0.8 * 0.18 - 130.08 * 0.07 = -10.5418
P = 1 / (1 + e10.5418) = 0%