GMKN-25
Altı ay boyunca karlılık: 0%
Kategori: Еврооблигации
Kârlılık tablosu
Vadeye kadar getiri tablosunun karşılaştırılması ОФЗ 26230
Vadeye kadar getiri
- Mezhep: 1000 usd
- Nominal değerin fiyatı yüzdesi: 96.6 %
- NKD: 7.51 usd
- Vadeye kadar getiri: 4.67%
- Kupon getirisi: 2.56%
- Mevcut kupon getirisi : 2.65%
- Yeniden yatırımla kuponların mevcut getirisi: 2.67%
- Kupon: 12.75 usd
- Kupon yılda bir kez: 2.01
Seviye
-
Kalite: 6/10
BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3 -
Likidite endeksi: -36.83/10
Li = (Ltaban - min(Ltaban)) / (maks(Ltaban) - (min(Ltaban))
Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, burada
Li - likidite endeksinin nihai değeri
𝑉𝑖 - i'inci enstrümanın önceki 30 işlem gününe ait ortalama günlük işlem hacmi
𝑉 - önceki 30 işlem günü için tüm enstrümanlar için ortalama günlük işlem hacmi
Li = (0 - 0.89399686822825) / (1.1367098806984 - 0.89399686822825)
Kredi notu
- Kredi notu Эксперт: ruAAA
- Kredi notu Fitch: BBB-
- Kredi notu Moody: Baa2
- Kredi notu S&P: BBB-
Altman endeksi
1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z-Score = 1.2 * 0.97 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.26 + 0.6 * 0.79 + 0.61 = 3.2418
Evstropov endeksi
Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
burada Y hesaplanan katsayıdır;
P = 1 / (1 + e-Y) - iflas davası açma olasılığı
Evstropov endeksi, Y = 0.25 - 14.64 * 0.26 - 1.0.8 * 0.38 - 130.08 * 0.21 = -31.1363
P = 1 / (1 + e31.1363) = 0%
Kaynaklara dayalı: porti.ru