BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции BrightSphere Investment Group Inc.

Güncel fiyat: 22.77 $
Ortalama fiyat: 14.37 $

Fiyat EPS bazında: 15.4 $ -32.35%
DCF modeline göre fiyat (ebitda): 15.84 $ -30.43%
DCF modeline göre fiyat (FCF): 37.47 $ +64.54%

2/10

Fiyat EPS bazında

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 15.4 $
Güncel fiyat = 22.77 $ (fark = -32.35%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = 0.1345 $
Güncel fiyat = 22.77 $ (fark = -99.41%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı Açık EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 15.84 $
Güncel fiyat = 22.77 $ (fark = -30.43%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0741
Ebitda Yield = -0.1103
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.023
Debt = 0.2823
Market Cap = 0.8638
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.8638 / (0.8638 + 0.2823) = 0.7537
Weight Cost Debt = 100% - 0.7537 = 0.2463
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.6
β = 2.34
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 2.34 * 5.94 + 0 = 0.1648
WACC = (0.023 / 0.2823) * (100% - 0.7537) * (1 - 0.21) + 0.1648 + 0.7537 = 6.51
Terminal Value = Discount (0.0741 * (1 + -0.1103) / (6.51 - -0.1103)) = 0.274
Company Value = ∑ (0.0741 / (1 + 6.51) ^ 5) = 0.3999
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.274 + 0.3999) / 42540000 = 15.84

Discounted Cash Flow (dayalı Açık FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 37.47 $
Güncel fiyat = 22.77 $ (fark = +64.54%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.1215
FCF Yield = 0.1492
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.023
Debt = 0.2823
Market Cap = 0.8638
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.8638 / (0.8638 + 0.2823) = 0.7537
Weight Cost Debt = 100% - 0.7537 = 0.2463
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.6
β = 2.34
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 2.34 * 5.94 + 0 = 0.1648
WACC = (0.023 / 0.2823) * (100% - 0.7537) * (1 - 0.21) + 0.1648 + 0.7537 = 6.51
Terminal Value = Discount (0.1215 * (1 + 0.1492) / (6.51 - 0.1492)) = 1.21
Company Value = ∑ (0.1215 / (1 + 6.51) ^ 5) = 0.3828
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.21 + 0.3828) / 42540000 = 37.47

Investing Port

NYSE: BSIG - BrightSphere Investment Group Inc.

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı Açık EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı Açık FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın